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会经历什么、与、和比怎么样。
市场脉络
行情 → 模式 → 因子 → 策略:行情、形态与回测用每个交易日收盘后入库的日线,因子效力每周重算
这四层怎么读:当天行情变了什么 → 哪些形态在同时出现 → 历史上哪些指标与后续涨跌存在统计关系 → 把它写成规则,在历史数据上跑一遍看结果。
市场脉搏
收盘 2026-10-19指数 · 宽度 · 异动个股 ·
- 浙江新能600032 1.22+10.03%
- 浙江荣泰603119 0.97+10.00%
- 达仁堂600329 7.36+10.00%
- 兆威机电003021 1.88+10.00%
- 国网信通600131 2.58+8.74%
- 拓荆科技688072 1.55-13.88%
- 中科飞测688361 1.14-10.36%
- 养元饮品603156 1.50-9.42%
- 万辰集团300972 2.01-8.70%
- 普洛药业000739 1.81-7.69%
从 L1 行情现算的客观现象,规则透明
沪深300 近 20 个交易日累计涨跌幅为 -7.44%,绝对值达到 3% 阈值。规则:20 日动量 = 最新收盘 ÷ 20 个交易日前收盘 - 1。
12 只样本当日成交额达到自身前 20 个交易日均额的 2.5 倍以上。规则:倍数 = 当日成交额 ÷ 前 20 日平均成交额。
最新交易日 733 只可计样本中 57 只收盘价上穿 20 日均线,占比 7.8%(≥5% 阈值)。规则:上穿 = 当日收盘>MA20 且前一日收盘≤MA20,下穿反之。
最新交易日 733 只可计样本中 85 只创出 60 日新低,占比 11.6%(≥5% 阈值)。规则:新低 = 当日复权收盘低于此前 59 个交易日的最低收盘。
因子对下期收益的历史解释力 (),按排序
策略回应
收盘 2026-10-19因子原型组合的历史回测研究演示 ·
动量原型组合
以过去 63 个交易日累计收益率为排序依据、取排名前 20 的样本构成等权组合的历史回测研究演示,呼应动量类模式与因子。
价值原型组合
以滚动市盈率(PE TTM,越低排名越前)为排序依据、取排名前 20 的样本构成等权组合的历史回测研究演示,呼应价值类因子。
质量原型组合
以净资产收益率(ROE,越高排名越前)为排序依据、取排名前 20 的样本构成等权组合的历史回测研究演示,呼应质量类因子。
低波原型组合
以 20 日已实现波动率(越低排名越前)为排序依据、取排名前 20 的样本构成等权组合的历史回测研究演示,呼应波动率类模式与因子。
历史回测,不代表未来收益 · 未计交易成本与滑点
历史回测,不代表未来收益 · 未计交易成本与滑点
三步完成策略验证
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